Estrategias Opción Backtesting

Estrategias Opción Backtesting por John A. Sarkett Buscando una forma rápida de backtest estrategias de opciones? Puede usar Excel para contar las apariciones de los precios históricos fuera de una banda de precios se establece para desarrollar una expectativa para el futuro movimiento de precios. Así es cómo. Gran parte de la vida de los operadores de opciones se ha mejorado más de sólo los últimos 10 años más o menos. Tenemos comisiones radicalmente inferiores y mdash; $ 0.15 a $ 1.50 por contrato, además de diversos planes de carga de entradas; tenemos mercados más ajustados, con contratos de gran volumen sólo un centavo por sí; tenemos un mejor software con las curvas de riesgo, escenarios hipotéticos, y la cartografía, con corredores y vendedores continúan para mejorar sus ofertas; y, por último, tenemos un acceso más fácil a los futuros y los mercados mundiales de cobertura intersectorial. Sólo un aspecto de la experiencia de la negociación de opciones sigue siendo, más o menos, como lo fue hace años y mdash; estrategia de opción backtesting. Si pongo en este Spx o espía o Rut o Etf o Xyz mariposa, cóndor, calendario, o doble diagonal, ¿cuáles son mis posibilidades de éxito basado en el pasado reciente? Esa es la pregunta más importante para todos los comerciantes opción. Para un cálculo de tipo back-of-the-sobre, algunos deltas de uso como abreviatura de la probabilidad de ir en-el-dinero. Por ejemplo, una opción con un delta 10 tendrá más o menos un 10% de probabilidad de hacerlo. Matemáticas probabilidad real es mucho más compleja (véase mi artículo SC diciembre de 1997), pero las respuestas suelen salir lo suficientemente cerca. Algunos software calcula y ldquo; probabilidad de caducidad y rdquo; o y ldquo; probabilidad de rdquo conmovedora y; (huelga) para usted. Thinkorswim hace esto, por ejemplo. Figura 1: romper. Una vez que una carrera mercado alcista comenzó aquí en el SPY, que superó las bandas varianza diarios (es decir, el último precio era constantemente igual o superior a 7,5% en comparación con el precio de 46 días antes) casi todos los días durante dos meses; no hubo regresión para los que esperan un retroceso & mdash; una consideración importante para el comerciante opción que debe estar alerta y ágil, y por lo general no tiene uno o dos años, como un comerciante de la posición a largo plazo, para un puesto para volver. y hellip; Continúa en la edición de julio de análisis técnico de Stocks de Productos Básicos Extraído de un artículo publicado originalmente en la edición de julio de 2011 de Análisis técnico de las poblaciones de la revista Commodities. Reservados todos los derechos.